forex - Волновая теория Эллиота

Волновая теория Эллиота

Основой Волновой теории Р. Элиота является утверждение, что поведение "толпы" – рыночных торговцев, участников биржи – подчинено предопределенным законам и проходит несколько этапов:

- экспансия;
- энтузиазм;
- эйфория.

Затем следуют успокоение, упадок и, наконец, депрессия. Такая схема отслеживается в различные периоды времени, от нескольких минут и до нескольких веков.

В основе Теории – волновая диаграмма. Волна представляет собой совершенно заметное движение цен. По правилам психологии поведения все ценовые движения превращаются в пять волн, которые следуют в направлении наиболее сильного тренда, и в три волны, которые придерживаются обратного направления.

Независимо от степени представленная тенденция формируется всегда по основному восьмиволновому циклу. Также волны могут разбиться (3 или 5). Такая разбивка зависит обычно от направления движения большей волны, которая является ее частью.

Например, любая волна (1)(3)(5) делится каждая на 5 волн, потому что волна 1 является восходящей. Волны 2 и 4 разделяются на 3 волны пониженной степени, поскольку они двигаются против тенденции. Указанные волны А, С и В представляют собой корректирующую волну 2 большей степени. Волны А и С разделяются на 5 волн, поскольку совпадают по направлению со старшей тенденции 2. Волна В состоит из 3-х волн, она идет против тенденции 2.

Главное правило гласит: коррекция не может содержать в себе 5 волн.

Если отмечено, что при всеобщей тенденции роста идет 5-волновое падение, то можно с немалой долей уверенности утверждать, что перед нами 1-я волна 3-волнового АВС падения. Таким образом, падение будет длиться. На "медвежьем" рынке обычно после 3-волнового повышения цен возобновляется тенденция падения. 5-волновое оживление – знак, что можно ожидать более резкого повышения цен. Эта волна также может быть 1-ой волной тенденции "бычьей".

Приведем в пример волны, которые не зависят от степени их зависимости.

Волна 1
Большая половина всех волн, считаемых первыми, берет начало в основании рынка. Все они представляют собой своеобразный "отскок" от нижайших уровней. Волна 1 обычно является самой короткой из 5 волн, часто очень динамичная в условиях основания рынка.

Волна 2
Зачастую она проходит все или почти все расстояние, которое проходит 1-я волна, но задерживается основанием волны 1.

Волна 3
Эту волну считают наиболее длинной и динамичной волной из всех пяти импульсных волн. Регистрацией всех типов известных прорывов и сигналом к открытию длинной позиции является то, что волна 3 пересекает уровень вершины 1. Резкое увеличение торговых объемов происходит именно на этой волне. Волна 3 не бывает самой короткой ни при каких условиях.

Волна 4
Данная волна обладает сложным строением. Аналогично волне 2, она представляет собой фазу консолидации либо коррекции, но значительно отличается по своему строению – по правилу чередования в ней часто могут появляться треугольники. Общее правило гласит: Основание волны 4 не может перекрывать вершину волны 1.

Волна 5
Эта волна намного менее динамична, чем волна 3. При прохождении этой волны большое количество индикаторов (осцилляторов) отстает от движения цен. Могут появляться дивергенции – отрицательные расхождения, предупреждающие о том, что приближается вершина рынка.

Волна A
Если происходит разбиение на 5 меньших волн, то это самый убедительный сигнал появления этой волны. Увеличение объема происходит в соответствии с понижением цены.

Волна B
Эта волна выражает собой "отскок" цен вверх вместе с ярко выраженной новой тенденцией понижения. Характеризуется низким объемом. Также образуется "двойная вершина". Часто она может даже перекрывать вершину волны 5.

Волна C
Часто может опускаться намного ниже, чем основание волны А, например, при проведении трендовой линии под основанием волны 4 и волны А на схеме появляется фигура "голова-плечи