forex - Математический метод анализа

Математический метод анализа

Одним из методов технического анализа является построение математических функций – технических индикаторов. Их можно поделить на два вида: индикаторы тенденций и осцилляторы.

Наиболее распространенным индикатором, который применяется в техническом анализе, является Moving Averages - скользящие средние. Они различаются методом усреднения:

• Simple Moving Averages – простые скользящие средние, это среднее арифметическое цен закрытия, открытия и т.д. за определенный период времени:

MAn= (P1 + P2 + …Pn) / n, где p1 – цена закрытия (открытия), n – определенный отрезок времени.

С помощью скользящих средних можно легко определить направление движения тренда. Кроме этого, их можно использовать в качестве поддержки или сопротивления.

• Weighted Moving Averages – взвешенные скользящие средние. Они похожи на простые, однако с их помощью можно четче выделить необходимые наиболее влиятельные компоненты.

• Exponential Moving Averages – экспоненциальные скользящие средние.

Кроме индикаторов, на рынке широко применяются осцилляторы, основным признаком которых является дивергенция (направления движения цены и технических индикаторов не совпадают). Их задача - выявлять моменты разворота тренда.

Осцилляторы бывают нескольких типов. Основные из них:

Price Oscillator (OSC) – ценовой осциллятор, наиболее распространенный метод технического анализа. Он помогает выявлять цикличность и определять переломные пункты в развитии более длительного цикла.

Relative Strength Index (RSI) - осциллятор, который оценивает относительное движение вверх или вниз по процентной шкале. RSI использует экспоненциальные скользящие средние, отдельно рассчитанные для движения вверх и вниз. Их сумма дает процент общего движения. Один из вариантов использует для вычисления простые скользящие средние.

Формула выглядит следующим образом:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), RS = AU(n)/AD(n), где

AU(n) - среднее значение цен закрытия, которые оказались выше предыдущих цен за n дней

AD(n) - среднее значение цен закрытия, которые оказались ниже предыдущих цен за n дней.

Временные периоды, которые используются для этого осциллятора - 9 и 14.